丰裕固收22009期

2023年第1季度报告
 
 
 
 
 
 
产品管理人：杭银理财有限责任公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司
 
 
 
2023年4月19日
 
 
 

§1  重要提示

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定，于2023年3月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

 

§2  产品概况

2.1 产品基本情况

产品名称	丰裕固收22009期
产品代码	FYG22009
理财信息登记系统登记编码	Z7002222000009
产品成立日	2022年2月10日
产品到期日	2024年2月22日
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式净值型
产品投资性质	固定收益类
业绩比较基准（%）	4.65%
报告期末产品规模（元）	1,122,151,632.45
杠杆水平（%）	100.68%
风险等级	中低
产品管理人	杭银理财有限责任公司
产品托管人	杭州银行股份有限公司

*杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债
 

§3  主要财务指标和产品净值表现

3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位：元、份、元/份

主要财务指标			报告期 （2023年1月1日-2023年3月31日）
1.期末产品资产净值			1,122,151,632.45
2.期末产品总份额			1,081,769,090.00
3.期末产品份额单位净值			1.0373
4.期末产品份额累计净值			1.0373
报告期末下属子产品相关信息披露
子产品名称	子产品代码	份额 净值		份额累计净值	资产净值
丰裕固收22009期(新春专属)A款	FYG22009A	1.0364		1.0364	737,330,109.14
丰裕固收22009期C款	FYG22009C	1.0375		1.0375	204,025,474.39
丰裕固收22009期D款	FYG22009D	1.0410		1.0410	180,796,048.92

3.2 产品收益表现

产品名称	成立以来年化收益率
丰裕固收22009期(新春专属)A款	3.20%
丰裕固收22009期C款	3.30%
丰裕固收22009期D款	3.61%

 
 

§4  投资组合报告

4.1 报告期内产品投资策略回顾
国内宏观经济活动水平在疫后持续复苏，基建投资、制造业投资增速仍保持高位，但其他部门复苏力度在近期有所减缓。2023年一季度，A股市场呈现震荡上行，但二月之后，上涨主要集中于人工智能主题和中国特色估值体系主题，其余板块在二月后较弱。2023年1季度以来，利率债收益率震荡，信用债收益率整体下行，债市经历了对经济复苏的强预期到弱预期的修复，3月债券收益率普遍下行，信用利差继续缩小。本产品目标以相对均衡的股债比例，力争为投资者提供风险和收益相匹配的回报。本产品债券策略上主要优选发达地区城投债作为底仓配置，适度使用杠杆策略，权益资产保持中性仓位。
4.2产品未来展望
截止2023年3月，餐饮、电影票房、航班客流等服务消费指标体现出好于防疫开放前，但仍低于疫情前的水平，新房销售还需要进一步观察，CPI物价增速明显下降，体现出全面复苏尚需时日。整体上，展望2023年2季度，无论从经济高频数据还是前瞻性数据来看，经济逐步复苏的态势仍在延续，但市场对复苏强度存有分歧，经济发生衰退的概率进一步增加。中国基本面状况明显好于欧美等海外国家，A股有望相对体现出韧性，中长期来看，股市继续处于较好的配置区间，但需要警惕海外衰退风险及国内复苏不断预期的风险。债券方面，济弱复苏延续叠加货币政策保持相对宽松，债市流动性环境相对友好，市场利率大概率围绕政策利率波动，短端债券收益率上行的空间有限，预计2季度债券收益率整体小幅波动，后续需要密切关注基本面恢复情况以及广义资管规模增长情况。
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末穿透前投资组合分类

序号	项目	期末占总资产比例（％）
1	现金及银行存款	0.44%
2	同业存单	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%
4	债券	26.40%
5	非标准化债权类资产	47.24%
6	权益类投资	0.00%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理财投资QDII	0.00%
9	商品类资产	0.00%
10	另类资产	0.00%
11	公募基金	12.57%
12	私募基金	0.00%
13	资产管理产品	13.35%
14	委外投资——协议方式	0.00%
15	合计	100.00%

4.5 报告期末穿透后投资组合分类

序号	项目	期末占总资产比例（％）
1	现金及银行存款	0.59%
2	同业存单	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.09%
4	债券	36.45%
5	非标准化债权类资产	47.23%
6	权益类投资	1.18%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理财投资QDII	0.00%
9	商品类资产	0.00%
10	另类资产	0.00%
11	公募基金	14.46%
12	私募基金	0.00%
13	资产管理产品	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%
15	合计	100.00%

4.6报告期末投资前十名资产明细
单位：人民币元

序号	资产名称	金额（元）	占资产净值比例（％）
1	22滨海发展01	251,246,678.08	22.39%
2	22富阳城投01	232,450,861.53	20.71%
3	易方达基金顺航1号集合资产管理计划	147,726,336.56	13.16%
4	22皋通G1	49,797,808.22	4.44%
5	19余水务	41,139,671.23	3.67%
6	易方达安源中短债A	40,085,297.49	3.57%
7	下城城投-租金交易（中海汇誉2019-144下城城投未来租金买断单一资金信托）	34,756,406.04	3.10%
8	鹏华丰恒	32,831,758.60	2.93%
9	22湖州02	29,685,673.97	2.65%
10	22鑫城01	29,192,950.69	2.60%

4.7 报告期融资情况
单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占资产净值比例（％）
1	报告期末质押式回购余额	0.00	0.00%
2	报告期末同业拆入余额	0.00	0.00%
3	其他	0.00	0.00%

4.8报告期末投资非标准化债权资产情况
单位：人民币元

序号	融资客户	项目名称	资产到期日	资产价值（元）	交易结构	收益分配方式	风险状况
1	绍兴滨海新区发展集团有限公司	22滨海发展01	20240221	251,246,678.08	理财直接融资工具	每年付息，到期一次还本	正常
2	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	22富阳城投01	20240221	232,450,861.53	理财直接融资工具	利随本清，到期一次还本	正常
3	南京溧水城市建设集团有限公司	22溧水城建03	20231009	15,195,260.34	理财直接融资工具	利随本清，到期一次还本	正常
4	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	下城城投-租金交易（中海汇誉2019-144下城城投未来租金买断单一资金信托）	20231225	34,756,406.04	其他非标准化债权类投资	每半年付息，到期一次还本	正常

 

§5  产品份额变动

单位：份

报告期期初产品份额总额	1,081,769,090.00
报告期期末产品份额总额	1,081,769,090.00

 

§6 托管人报告

本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
 

§7 报告期内关联交易情况

7.1 产品投资于关联方发行或承销的证券、资产管理产品，或其他关联交易
单位：元、份

序号	关联方	资产名称	资产类型	交易类型	交易金额（元）	份额
1	杭州银行股份有限公司	22汤山建设MTN001	债券	卖出	14,925,490.89	150,000.00

7.2 产品向关联方支付的费用

序号

关联方

费用类型

交易金额（元）