季添益1903期2022年第四季度暨年度报告

 

季添益1903期

2022年第四季度暨年度报告
 
 
 
产品管理人:杭银理财有限责任公司
产品托管人:杭州银行股份有限公司
 
 
2023年1月19日

§1  重要提示

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,并如实反映产品财务指标及投资组合情况,但不保证产品一定盈利。
产品托管人根据本产品合同规定,于2022年12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
 
 

§2  产品概况

2.1 产品基本情况
产品名称 季添益1903期
产品代码 TYG3M1903
理财信息登记系统登记编码 Z7002221000274
产品成立日 2019年6月12日
产品到期日 -
产品募集方式 公募
产品运作模式 开放式净值型
产品投资性质 固定收益类
业绩比较基准(%) 3.00%-3.80%
报告期末产品规模(元) 807,517,296.52
杠杆水平(%) 100.15%
风险等级 中低
产品管理人 杭银理财有限责任公司
产品托管人 杭州银行股份有限公司
*杠杆水平=总资产/理财产品净资产,理财产品净资产=总资产-总负债
 
 

§3  主要财务指标和产品净值表现

3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位:元、份、元/份
主要财务指标 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.期末产品资产净值 807,517,296.52
2.期末产品总份额 710,883,795.14
3.期末产品份额单位净值 1.1359
4.期末产品份额累计净值 1.1359
报告期末下属子产品相关信息披露
子产品名称 子产品代码 份额净值 份额累计净值 资产净值
季添益1903期 TYG3M1903 1.1357 1.1357 657,584,409.17
季添益1903期B款(高净值) TYG3M1903B 1.1365 1.1365 141,169,824.05
季添益1903期C款 TYG3M1903C 1.1363 1.1363 8,763,063.30
 
 

§4  投资组合报告

4.1 报告期内产品投资策略与回顾
产品将维持中性久期与杠杆,并且调整增加流动性较高资产的配置比例。在严控信用风险的前提下,优选静态收益率较高的资产,同时把握交易机会,根据市场情况动态调整,保证策略的灵活性。将不断跟踪数据,进行宏观分析和大类资产研究,并及时调整组合的投资策略。
4.2产品未来展望
8月以来,央行超预期下调MLF利率,债券市场尤其是信用债下行幅度较大,市场走出一波牛市。但近期,全市场债券收益率已经处于历史低位,托底经济政策持续出台,且美联储连续加息,债券市场缺乏下行动力,结合9月末跨季资金紧张,债券市场在9月末出现了一轮调整。中长期来看,我国经济增速中枢逐级下行,债券市场具有长期投资机会,难以出现系统性的熊市,市场回调一定幅度后,将是比较好的配置机会。
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品属于开放式固定收益类,产品将通过合理安排投资结构和期限机构、限制政策持仓集中度、监控组合头寸等方式管理产品的流动性风险,确保政策的变现能力和投资者赎回需求的匹配;报告期内,本产品未发生重大流动性风险。
4.4 报告期末穿透前投资组合分类
序号 项目 期末占总资产比例(%)
1 现金及银行存款 0.79%
2 同业存单 0.00%
3 拆放同业及债券买入返售 0.00%
4 债券 74.24%
5 非标准化债权类资产 6.19%
6 权益类投资 0.23%
7 金融衍生品 0.00%
8 代客境外理财投资QDII 0.00%
9 商品类资产 0.00%
10 另类资产 0.00%
11 公募基金 0.00%
12 私募基金 0.00%
13 资产管理产品 18.55%
14 委外投资——协议方式 0.00%
15 合计 100.00%
4.5 报告期末穿透后投资组合分类
序号 项目 期末占总资产比例(%)
1 现金及银行存款 1.38%
2 同业存单 0.00%
3 拆放同业及债券买入返售 0.00%
4 债券 92.2%
5 非标准化债权类资产 6.19%
6 权益类投资 0.23%
7 金融衍生品 0.00%
8 代客境外理财投资QDII 0.00%
9 商品类资产 0.00%
10 另类资产 0.00%
11 公募基金 0.00%
12 私募基金 0.00%
13 资产管理产品 0.00%
14 委外投资——协议方式 0.00%
15 合计 100.00%
4.6报告期末投资前十名资产明细
单位:人民币元
序号 资产名称 金额(元) 占资产净值比例(%)
1 华润信托钱盈1号集合资金信托计划 150,069,715.55 18.58%
2 20姚经02 53,108,082.19 6.58%
3 同业借款(河南九鼎金租 0.5E 20221222) 50,043,616.67 6.20%
4 20浦江01 30,972,254.80 3.84%
5 21诸交G1 30,492,452.06 3.78%
6 21香投02 29,833,528.77 3.69%
7 20淳安01 25,484,294.52 3.16%
8 20宁科02 23,454,990.41 2.90%
9 20绍滨01 20,456,630.14 2.53%
10 21东部02 20,309,260.27 2.52%
 
4.7 报告期融资情况
单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占资产净值比例(%)
1 报告期末质押式回购余额 0.00 0.00%
2 报告期末同业拆入余额 0.00 0.00%
3 其他 0.00 0.00%
4.8报告期末投资非标准化债权资产情况
单位:人民币元
序号 融资客户 项目名称 资产到期日 资产价值(元) 交易结构 收益分配方式 风险状况
1 河南九鼎金融租赁股份有限公司 同业借款(河南九鼎金租 0.5E 20221222) 20230323 50,043,616.67 同业借款 到期一次还本付息 正常
 
 

§5  产品份额变动

                                                                     单位:份
报告期期初产品份额总额 1,943,027,017.92
报告期期末产品份额总额 710,883,795.14
 
 

§6 托管人报告

本报告期内,杭州银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对本产品的托管过程中,严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定,依法安全保管了本产品的全部资产,对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核,本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
 
 
 
杭银理财有限责任公司
2023年1月19日