丰裕固收22009期
2023年第3季度报告
 
 
 
 
 
 
产品管理人：杭银理财有限责任公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司
 
 
 
2023年10月18日
 
 

§1  重要提示

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定，于2023年9月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

 

§2  产品概况

2.1 产品基本情况

产品名称	丰裕固收22009期
产品代码	FYG22009
理财信息登记系统登记编码	Z7002222000009
产品成立日	2022年2月10日
产品到期日	2024年2月22日
产品募集方式	公募
产品运作模式	封闭式净值型
产品投资性质	固定收益类
业绩比较基准（%）	4.65%
报告期末产品规模（元）	1,144,549,970.89
杠杆水平（%）	100.79%
风险等级	中低风险
产品管理人	杭银理财有限责任公司
产品托管人	杭州银行股份有限公司

*杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债
 

§3  主要财务指标和产品净值表现

3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位：元、份、元/份

主要财务指标			报告期 （2023年7月1日-2023年9月30日）
1.期末产品资产净值			1,144,549,970.89
2.期末产品总份额			1,081,769,090.00
3.期末产品份额单位净值			1.0580
4.期末产品份额累计净值			1.0580
报告期末下属子产品相关信息披露
子产品名称	子产品代码	份额 净值		份额累计净值	资产净值
丰裕固收22009期(新春专属)A款	FYG22009A	1.0567		1.0567	751,754,010.62
丰裕固收22009期C款	FYG22009C	1.0583		1.0583	208,114,859.56
丰裕固收22009期D款	FYG22009D	1.0634		1.0634	184,681,100.71

3.2 产品收益表现

产品名称	成立以来年化收益率
丰裕固收22009期(新春专属)A款	3.46%
丰裕固收22009期C款	3.56%
丰裕固收22009期D款	3.87%

 
 

§4  投资组合报告

4.1 报告期内产品投资策略回顾
本系列产品以相对均衡的股债比例，力争为投资者提供风险和收益相匹配的回报。该系列产品会适度配置一定比例的权益资产，精选投资标的，并根据市场环境进行适度调整。固收方面以评级较为稳健的债券为主，适度进行调整，当资金利率较为合理时，适当增加杠杆。
4.2产品未来展望
8月国内宏观景气度明显回升，多数经济数据都超过市场预期，但9月下半月恢复速度逐渐衰减，需要关注进一步的政策支持。海外方面，美国通胀增速因能源价格而上行，但核心通胀增速下行，需要持续关注美国经济走势。9月股市震荡下行，外资持续流出A股，受8月底以来地产放松政策影响，9月债券收益率普遍上行。后续需要关注经济基本面恢复程度以及资金面情况。在政策支持下，四季度基本面有望进一步修复从而带动股市企稳反弹，同时10月后仍可能面临一定的债券发行压力，但宏观流动性持续收紧的概率较低，债券可能处于震荡走势，权益市场在持续下跌后处于底部区间，若4季度基本面能稳步恢复，有利于权益市场反弹。
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末投资组合分类

序号	项目	期末穿透前占总资产比例（％）	期末穿透后占总资产比例（％）
1	现金及银行存款	0.09%	0.41%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	9.97%	10.30%
4	债券	23.26%	37.95%
5	非标准化债权类资产	47.43%	47.43%
6	权益类投资	0.00%	1.67%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	代客境外理财投资QDII	0.00%	0.00%
9	商品类资产	0.00%	0.00%
10	另类资产	0.00%	0.00%
11	公募基金	1.50%	2.24%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	17.75%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	合计	100.00%	100.00%

4.5报告期末投资前十名资产明细
单位：人民币元

序号	资产名称	金额（元）	占资产净值比例（％）
1	22滨海发展01	258,288,013.70	22.57%
2	22富阳城投01	238,575,221.53	20.84%
3	21涪陵国资PPN002	52,557,191.78	4.59%
4	质押式逆回购(426539)	47,835,721.65	4.18%
5	质押式逆回购(422364)	43,000,000.00	3.76%
6	21吴中灵天PPN005	42,020,164.38	3.67%
7	19余水务	40,381,753.42	3.53%
8	下城城投-租金交易（中海汇誉2019-144下城城投未来租金买断单一资金信托）	34,772,673.28	3.04%
9	21淮安新城MTN003	21,231,791.78	1.86%
10	21诸暨国资MTN001	20,865,260.27	1.82%

4.6报告期融资情况
单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占资产净值比例（％）
1	报告期末质押式回购余额	0.00	0.00%
2	报告期末同业拆入余额	0.00	0.00%
3	其他	0.00	0.00%

4.7报告期末投资非标准化债权资产情况
单位：人民币元

序号	融资客户	项目名称	资产到期日	资产价值（元）	交易结构	收益分配方式	风险状况
1	绍兴滨海新区发展集团有限公司	22滨海发展01	20240221	258,288,013.70	理财直接融资工具	每年付息，到期一次还本	正常
2	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	22富阳城投01	20240221	238,575,221.53	理财直接融资工具	利随本清，到期一次还本	正常
3	南京溧水城市建设集团有限公司	22溧水城建03	20231009	15,539,625.00	理财直接融资工具	利随本清，到期一次还本	正常
4	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	下城城投-租金交易（中海汇誉2019-144下城城投未来租金买断单一资金信托）	20231225	34,772,673.28	其他非标准化债权类投资	每半年付息，到期一次还本	正常

 

§5 产品份额变动

单位：份

报告期期初产品份额总额	1,081,769,090.00
报告期期末产品份额总额	1,081,769,090.00

 

§6 托管人报告

本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
 

§7 报告期内关联交易情况

7.1 产品投资于关联方发行或承销的证券、资产管理产品，或其他关联交易
单位：元、份

序号

关联方

资产名称

资产类型

交易类型

交易金额（元）

份额

7.2 产品向关联方支付的费用

序号

关联方

费用类型

交易金额（元）

 

§8 投资账户信息

 

户名	杭银理财有限责任公司幸福99杭银理财丰裕固收第22009期
账号	3301040160015309811-5122009
开户行	杭州银行股份有限公司