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丰裕固收22004期
2023年第4季度报告
产品管理人：石嘴山银行股份有限公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司
2024年1月15日
§1 重要提示
|
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定，于2023年12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。 |
§2 产品概况
2.1 产品基本情况
| 产品名称 | 丰裕固收22004期 |
| 产品代码 | FYG22004 |
| 理财信息登记系统登记编码 | Z7002222000001 |
| 产品成立日 | 2022年1月13日 |
| 产品到期日 | 2024年1月25日 |
| 产品募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 业绩比较基准（%） | 4.61% |
| 报告期末产品规模（元） | 428,103,642.37 |
| 杠杆水平（%） | 101.00% |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 产品管理人 | 石嘴山银行股份有限公司 |
| 产品托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
*杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债
§3 主要财务指标和产品净值表现
3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位：元、份、元/份
| 主要财务指标 |
报告期 （2023年10月1日-2023年12月31日） |
||||
| 1.期末产品资产净值 | 428,103,642.37 | ||||
| 2.期末产品总份额 | 400,906,250.00 | ||||
| 3.期末产品份额单位净值 | 1.0678 | ||||
| 4.期末产品份额累计净值 | 1.0678 | ||||
| 报告期末下属子产品相关信息披露 | |||||
| 子产品名称 | 子产品代码 |
份额 净值 |
份额累计净值 | 资产净值 | |
| 丰裕固收22004期A款 | FYG22004A | 1.0669 | 1.0669 | 307,987,410.04 | |
| 丰裕固收22004期C款 | FYG22004C | 1.0700 | 1.0700 | 115,310,505.32 | |
| 丰裕固收22004期D款 | FYG22004D | 1.0750 | 1.0750 | 4,805,727.01 | |
3.2 产品收益表现
| 产品名称 | 成立以来年化收益率 |
| 丰裕固收22004期A款 | 3.40% |
| 丰裕固收22004期C款 | 3.56% |
| 丰裕固收22004期D款 | 3.81% |
§4 投资组合报告
4.1 报告期内产品投资策略回顾
本系列产品以相对均衡的股债比例，力争为投资者提供风险和收益相匹配的回报。该系列产品会适度配置一定比例的权益资产，精选投资标的，并根据市场环境进行适度调整。固收方面以评级较为稳健的债券为主，适度进行利率债波段交易，当资金利率较为合理时，适当增加杠杆。
4.2产品未来展望
四季度国内经济数据总体平稳。工业生产环比增长0.87%，创2022年中以来新高，商品消费同比因基数原因反弹至10.1%，制造业投资同比增速由6.2%反弹至7.1%，基建投资增速由5.6%回落至5.4%，部分经济指标的两年复合增速有所下降。12月召开的经济工作会议表明财政、货币政策会适度加力。展望明年，内需可能边际走稳，要关注海外经济体基本面和外需的变化，美国财政支出和货币政策或成为明年重要变量之一。四季度国内经济运行整体平稳，后续需要关注经济基本面恢复程度以及资金面情况，需要密切关注年初是否有稳定和刺激经济的举措。债券方面需要关注一季度信贷投放情况以及央行货币政策方向，权益投资方面需要关注企业盈利恢复情况以及基本面恢复情况。
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末投资组合分类
| 序号 | 项目 | 期末穿透前占总资产比例（％） | 期末穿透后占总资产比例（％） |
| 1 | 现金及银行存款 | 7.29% | 7.32% |
| 2 | 同业存单 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 7.17% | 7.38% |
| 4 | 债券 | 35.14% | 37.31% |
| 5 | 非标准化债权类资产 | 46.24% | 46.24% |
| 6 | 权益类投资 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 代客境外理财投资QDII | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 商品类资产 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 另类资产 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 1.75% | 1.75% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 资产管理产品 | 2.41% | 0.00% |
| 14 | 委外投资——协议方式 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 合计 | 100.00% | 100.00% |
4.5报告期末投资前十名资产明细
单位：人民币元
| 序号 | 资产名称 | 金额（元） | 占资产净值比例（％） |
| 1 | 22盐城投控02 | 199,926,133.56 | 46.70% |
| 2 | 23附息国债22 | 30,379,032.79 | 7.10% |
| 3 | 23国开15 | 30,264,950.82 | 7.07% |
| 4 | 质押式逆回购(306188) | 21,003,452.07 | 4.91% |
| 5 | 22栖霞科技MTN001 | 20,536,442.62 | 4.80% |
| 6 | 19惠投02 | 19,632,465.75 | 4.59% |
| 7 | 22徐州高新MTN001 | 15,359,901.64 | 3.59% |
| 8 | 22嘉秀发展MTN001 | 15,338,213.11 | 3.58% |
| 9 | 21江滨01 | 10,279,576.96 | 2.40% |
| 10 | 22嘉兴滨海MTN002 | 10,184,131.15 | 2.38% |
4.6报告期融资情况
单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占资产净值比例（％） |
| 1 | 报告期末质押式回购余额 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 报告期末同业拆入余额 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
4.7报告期末投资非标准化债权资产情况
单位：人民币元
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 资产到期日 | 资产价值（元） | 交易结构 | 收益分配方式 | 风险状况 |
| 1 | 盐城市交通投资建设控股集团有限公司 | 22盐城投控02 | 20240125 | 199,926,133.56 | 理财直接融资工具 | 每年付息，到期一次还本 | 正常 |
§5 产品份额变动
单位：份
| 报告期期初产品份额总额 | 400,906,250.00 |
| 报告期期末产品份额总额 | 400,906,250.00 |
§6 托管人报告
本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
§7 报告期内关联交易情况
7.1 产品投资于关联方发行或承销的证券、资产管理产品，或其他关联交易
单位：元、份
| 序号 | 关联方 | 资产名称 | 资产类型 | 交易类型 | 交易金额（元） | 份额 |
7.2 产品向关联方支付的费用
| 序号 | 关联方 | 费用类型 | 交易金额（元） |
§8 投资账户信息
| 户名 | 石嘴山银行股份有限公司幸福99杭银理财丰裕固收第22004期 |
| 账号 | 3301040160015309811-5122004 |
| 开户行 | 杭州银行股份有限公司 |
石嘴山银行股份有限公司
2024年1月15日